Аналіз та оптимізація ризику

Освітня програма: Системи і методи прийняття рішень

Структурний підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Назва дисципліни
Аналіз та оптимізація ризику
Код дисципліни
ДВВ.02
Тип модуля
Вибіркова дисципліна для ОП
Цикл вищої освіти
Другий
Рік навчання
2023/2024
Семестр / Триместр
4 Семестр
Кількість кредитів ЕСТS
3
Результати навчання
Знати суть категорії «ризик» та головні його типи. Знати базові методи вимірювання та аналізу ризику. Знати головні принципи управління ризиком та оптимізації його рівня.
Форма навчання
Очна форма
Попередні умови та додаткові вимоги
Знати: базова підготовка з основних математичних предметів: знання основ математичного та функціонального аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, програмування, дослідження операцій, економетрики. Вміти: встановлювати головні чинники, що визначають реальні процеси, добирати відповідні математичні методи для їх ефективного аналізу та побудови формальних моделей.
Зміст навчальної дисципліни
Системний аналіз категорій «невизначеність» та «ризик», огляд базових методів прийняття раціональних рішень в умовах невизначеності, сучасні підходи до керування та оптимізації ризику, їх ілюстрація на конкретних прикладах складних стохастичних систем.
Рекомендована та необхідна література
1. Война О.А. Лекції з основ статистики. Частина 2. Елементи прийняття статистичних рішень та математичні методи вимірювання ризику. Кошалін. ПK. 2015. – 375с. 2. Война О.А. Ризик в фінансових процесах та методи дослідження кон’юнктури. – Кошалін, ПК. 2009. – 446 с. 3. Лобанов A.A. Чугунов A.В. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту. –М., 2007. – 880 с. 4. Война О.А. Економічний ризик. Математичні моделі та методу керування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 100 с. 5. М.М. Леоненко, Ю.С. Мишура, В.М. Пархоменко, Я.И. Ядренко. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансової математиці. – К.: Інформтехніка, 1995. – 380 с. 6. А.Н. Ширяєв. Основи стохастичної фінансової математики: В 2-х т. – Фазис, М., 1998. 7. Война О.А. Керування ризиком в багатовимірних моделях страхування // Журнал обчислювальної та прикладної математики. № 2(95). 2007, C. 13 – 23.
Заплановані освітні заходи та методи викладання
Лекція, лабораторна робота, самостійна робота.
Методи та критерії оцінювання
Контрольна робота, захист лабораторної роботи, іспит.
Мова викладання
українська

Викладачі

Ця дисципліна викладаеться наступними викладачами

Кафедри

Наступні кафедри задіяні у викладанні наведеної дисципліни