Інфопакет

Аналіз та оптимізація ризику

ДВВ.02

Вибіркова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

4 Семестр

3

Знати суть категорії «ризик» та головні його типи. Знати базові методи вимірювання та аналізу ризику. Знати головні принципи управління ризиком та оптимізації його рівня.

Очна форма

Знати: базова підготовка з основних математичних предметів: знання основ математичного та функціонального аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, програмування, дослідження операцій, економетрики. Вміти: встановлювати головні чинники, що визначають реальні процеси, добирати відповідні математичні методи для їх ефективного аналізу та побудови формальних моделей.

Системний аналіз категорій «невизначеність» та «ризик», огляд базових методів прийняття раціональних рішень в умовах невизначеності, сучасні підходи до керування та оптимізації ризику, їх ілюстрація на конкретних прикладах складних стохастичних систем.

1. Война О.А. Лекції з основ статистики. Частина 2. Елементи прийняття статистичних рішень та математичні методи вимірювання ризику. Кошалін. ПK. 2015. – 375с. 2. Война О.А. Ризик в фінансових процесах та методи дослідження кон’юнктури. – Кошалін, ПК. 2009. – 446 с. 3. Лобанов A.A. Чугунов A.В. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту. –М., 2007. – 880 с. 4. Война О.А. Економічний ризик. Математичні моделі та методу керування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 100 с. 5. М.М. Леоненко, Ю.С. Мишура, В.М. Пархоменко, Я.И. Ядренко. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансової математиці. – К.: Інформтехніка, 1995. – 380 с. 6. А.Н. Ширяєв. Основи стохастичної фінансової математики: В 2-х т. – Фазис, М., 1998. 7. Война О.А. Керування ризиком в багатовимірних моделях страхування // Журнал обчислювальної та прикладної математики. № 2(95). 2007, C. 13 – 23.

Лекція, лабораторна робота, самостійна робота.

Контрольна робота, захист лабораторної роботи, іспит.

українська