Інфопакет

Математичні моделі ціноутворення опціонів

Вибіркова дисципліна для ОП

Перший

2021/2022

8 Семестр

4

РН03. Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів. РН13. Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп’ютерної математики. ПРН22.3. Знати основні розділи математичної логіки, теорії алгоритмів та теорії обчислень, теорії програмування, теорії ймовірності та математичної статистики;

Очна форма

Для успішного вивчення дисципліни «Математичні моделі ціноутворення опціонів» студент повинен відповідати наступним вимогам: Знати: 1. фундаментальні основи математичних методів побудови, верифікації, дослідження якісних характеристик детермінованих та стохастичних математичних моделей. 2. класичні методи математичного аналізу, теорії ймовірностей, дослідження операцій. Вміти: 1. проводити дослідження якісних характеристик побудованих математичних моделей. 2. формулювати математичні оптимізаційні задачі для таких моделей. 3. застосовувати класичні методи для дослідження прикладних задач в детермінованих та стохастичних моделях. Володіти: 1. навичками використання класичних методів математичного аналізу та теорії ймовірностей. 2. навичками пошуку та аналізу інформації у відкритих джерелах.

Дисципліна спрямована на засвоєння основних теоретичних положень, що лягли в основу моделювання фінансових ринків, принципів і методів розв’язання проблем, пов’язаних з мінімізацією ринкових ризиків та оволодіння практичними навичками розв’язування задач хеджування та визначення ціни опціону.

1. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее применения, т.1,2, М.:Мир, 1967г. 2. Гихман Б.И, Скороход А.В., Введение в теорию случайных процессов, М.:Мир, 1976г. 3. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н., Теория мартингалов, М.:Наука, 1979г. 4. Bean Michael A., Probability: The science of uncertainty, AMS:Providence, 2009. 5. Paul W., Baschangel J., Stochastic Processes: From Physics to Finance, Springer, 1999. 6. Гусак Д.В., Кулік А.М., Пилипенко А.А., Мішура Ю.В., Збірник задач з фінансової математики та теорії ризику, Київ, 2008р.

Лекції, консультації, контрольні роботи, самостійна робота.

Семестрове оцінювання: Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 60 балів: 1. Контрольна робота №1: РН 1.1, РН 2.1, РН 2.2, РН 2.3 – 30/18 балів. 2. Контрольна робота № 2: РН 2.4, РН 3.1, РН 3.2, РН 4.1, РН 4.2 – 30/18 балів. Підсумкове оцінювання (у формі екзамену): - Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 балів. - Результати навчання які будуть оцінюватись: PH 1.1, PH 2.1, PH 2.2, РН 2.3, РН 2.4, РН 3.1, PH 3.2, РН 4.1, РН 4.2. - Форма проведення: письмова. - Види завдань: 4 письмових завдань (2 теоретичних питання та 2 практичних завдання). - Студент отримує загальну позитивну оцінку з дисципліни, якщо його оцінка за екзамен становить не менше ніж 24 (двадцять чотири) бали. - Студент допускається до екзамену, якщо протягом семестру він: o набрав не менше ніж 36 балів; o виконав і вчасно здав мінімум 2 (дві) самостійні роботи із переліку запропонованих робіт;

Українська