Інфопакет

Математичні моделі страхових та пенсійних схем

ОК.22

Обов’язкова дисципліна для ОП

Другий

2018/2019

1 Семестр

3

Знати методи математичного моделювання тривалості людського життя, визначення та засвоєння ключових властивостей фінансових потоків, обумовлених випадковою тривалістю людського життя. Вміти розраховувати ризики страхових договорів в пенсійному та медичному страхуванні.

Очна форма

Знати основи дискретної математики, теорії ймовірностей та математичної статистики. Вміти формалізувати умови задач та складати план розв’язку.

Вивчення властивостей функції виживання, інтенсивності смертності, залишкової тривалості життя та інших основних характеристик моделей тривалості життя. Ознайомлення з основними характеристиками таблиць смертності. Аналіз моделей страхування життя. Вивчення основних видів фінансових рент. Розгляд властивостей страхових ануїтетів. Особливі види страхування та ануїтетів. Моделі фінансування пенсійних схем. Моделі накопичувальних пенсій, які передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове страхування». Розрахунок нетто-премій при довготривалому медичному страхуванні.

Н.Бауєрс, Х.Гербер, Д.Джонс, С.Несбитт, Дж.Хикман, «Актуарная математика»,«Янус-К», М., 2016. Keith P. Sharp «Pension mathematics for actuaries, commentary and solutions», University of Waterloo, 2018. C.Wallce Jordan «Life contingencies», Published by Society of Actuaries,1975. Arthur W. Anderson «Pension Mathematics for Actuaries», ACTEX Publications, Connecticut, 2002.

Семінарські заняття, самостійна робота.

Поточне оцінювання, залік.

українська