Інфопакет

Статистична теорія прийняття рішень

ОК.05

Обов’язкова дисципліна для ОП

Другий

2021/2022

1 Семестр

3

Знати постановки задач СТПР, означення функцій корисності, функцій ризику. Знати методи знаходження оптимальних рішень при спостереженнях. Знати елементи послідовного аналізу та марковських оптимальних рішень.

Очна форма

Знати: базові поняття математичного аналізу, алгебри та геометрії, диференційних рівнянь, дослідження операцій, теорії керування, теорії прийняття рішень. Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів.

Функції корисності та ризику. Оптимальні рішення при спостереженнях. Послідовні рішення. Оптимальні правила зупинки. Оптимальні рішення для марковських послідовностей. Рівняння Белмана. Оптимальні рішення для марковських процесів.

1. Наконечний О.Г. Оптимальне керування та оцінювання в рівняннях із частинними похідними: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – 103 с. 2. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. – Мир, 1974. -492 с. 3. Гихман И.И., Скороход А.В. Управляемые случайные процессы. - К.: Наукова думка, 1977. – 252 с. 4. French S., Insua D.R. Statistical Decision Theory. – London, Arnold, 2000.  5. Raiffa H., Schlacfer R. Applied Statistical Decision Theory. - New York, John Wiley and sons, 2000.

Лекція, самостійна робота.

Контрольна робота, залік.

українська