Інфопакет

Математичне моделювання динаміки інвестицій

ОК.07

Обов’язкова дисципліна для ОП

Другий

2024/2025

1 Семестр

3

ПРН6. Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи. ПРН8. Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великими). ПРН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими). ПРН20. Створювати та досліджувати інформаційні та математичні моделі систем і процесів, що досліджуються, зокрема об’єктів автоматизації.

Очна форма

Для успішного вивчення дисципліни «Математичне моделювання динаміки інвестицій» рівень знань та умінь студента повинен відповідати таким вимогам: Знати: 1. фундаментальні принципи та практичні підходи до побудови, та аналізу якісних характеристик математичних моделей. 2. правила застосування методів імітаційного моделювання та самоорганізації математичних моделей. Вміти: 1. визначати та аналізувати кількісні та якісні характеристики математичних моделей. 2. формулювати математичні оптимізаційні задачі для таких моделей та окреслювати шляхи до їх розв’язання. Володіти: 1. навичками використання пакетів прикладних програм MATLAB та STATISTICA. 2. англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.

Мета дисципліни – розширення теоретичних знань та практичних підходів до застосування методів математичного та комп’ютерного моделювання динаміки складних систем при розв’язанні математичних та прикладних задач прийняття рішень на фінансових ринках.

1. Кирилич В.М. Рекурсивні методи динамічної економіки / В.М. Кирилич, В.А. Козицький.- Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 84 с. 2. Кулян В.Р. Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвеcтицій. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка,. С.: кібернетика. - вип. 1(15). - 2015. - С. 18-32. 3. Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів. Курс лекцій. [Електронний ресурс]. Режим доступу www.195.68.210.50/moodle/. - 2012. - 84 с. 4. Кулян В.Р., Юнькова О.О. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів. Навчальний посібник. К.: “Київський університет”, - 2014. - 112 с. 5. Markowitz H. Portfolio selection. - J. of Finance, 1952, v. 7, N1. - p.77-91.

Лекції, самостійна робота, опрацювання рекомендованої літератури, виконання домашніх завдань.

Семестрове оцінювання: Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 60 балів: Контрольна робота №1 – 20/12 балів. Контрольна робота № 2 – 20/12 балів. Поточне оцінювання – 20/12 балів. Підсумкове оцінювання у формі іспиту.

Українська