Інфопакет

Управління інвестиційним портфелем

ОК 26

Обов’язкова дисципліна для ОП

Перший

2023/2024

8 Семестр

4

ПРН 5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домо-господарствами, підприємствами та органами державної влади) ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПРН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Очна форма

Знати: теоретичні основи інвестиційної діяльності, основи функціонування фінансових ринків, базові мікроекономічні принципи, базові поняття теорії ймовірностей та математичної статистики, концептуальні основи моделювання економіки. Володіти: навичками розрахунку основних інвестиційних показників, навичками аналізу, обробки та візуалізації статистичних даних, основами економетричного аналізу, підходами до побудови економіко-математичних моделей

Дисципліна спрямована на навчання студентів теоретичним знанням та практичними навичками сучасного управління інвестиційним портфелем. Це передбачає набуття знань теоретичних положень, підходів, методів, прийомів та моделей управління портфелем, використання інструментів хеджування та принципів оцінки ефективності портфеля.

1. Kaminskyi A. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p. 2. ETF Investing: The Beginners Guide to Create Passive Income and Achieve Financial Freedom with ETF (Kindle Edition), - 90 p., 2020. 3. Levinson M. Guide to Financial Markets: Why They Exist and How They Work, The Economist, 7th ed. – 304 p., 2018. 4. Elton E., Gruber M. Brown S., Goetzmann W. (2014). Modern Portfolio Theory and Investnment Analysis, 9th edition. New York: John Wiley & Sons. 5. Maginn J., Tuttle D., Mcleavey D., Pinto J. (2007). Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3d edition. New York: John Wiley & Sons. 6. Maginn J., Tuttle D., Mcleavey D., Pinto J. (2007). Managing Investment Portfolios Workbook: A Dynamic Process, 3d edition. New York: John Wiley & Sons. 7. Portfolio Management in Practice, Volume 1: Investment Management Workbook (2020). CFA Institute, 352 p. 8. Portfolio Management in Practice, Volume 2: Asset Allocation (2020). CFA Institute, 640 p.

Лекція, семінарське заняття, воркшоп, панельні дискусії, робота в команді, кейси, самостійна робота, екзамен

Форми оцінювання студентів: 1. Виконання практичних робіт (РН 1.1-1.3; 2.1-2.4) – загалом 4 практичні роботи протягом курсу. Кожна практична робота оцінюється від 0 до 10 балів. Максимальна кількість балів за практичні роботи – 40. Мінімальна необхідна кількість балів - 24. 2. Тестування (РН 1.1, 1.2, 1.3) протягом семестру складає 10 балів (макс.) Мінімальна кількість балів - 6. 3. Участь у дискусійному обговоренні проблемних питань (РН 1.1, 1.2; 2.1-2.3; 4.1) протягом семестру включає 10 балів (макс.) Мінімальна кількість балів - 6. 4. Максимальні бали за модулі 1 та 2 складають 20 балів за кожний модуль 5. Самостійна робота (РН 2.2-2.4; 4.1) складає 20 балів максимум, мінімальна кількість балів – 12. 6. Підсумкова контрольна робота (РН 1.1-1.3; 2.1-2.4; 4.1) здійснюється у формі письмової контрольної роботи (макс. балів 20 / мінім. балів 12) проводиться на одному з останніх практичних занять з дисципліни.

Англійська