Інфопакет

Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management)

ОК 6

Вибіркова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

1 Семестр

7

- Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань («ПРН8») - Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень («ПРН9») - Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики («ПРН12») - Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень («ПРН13»)

Очна форма

Знати: основні засади інвестиційної діяльності та інвестиційних процесів, основи функціонування фінансових ринків та їх регулювання, поняття теорії економічного ризику, базові поняття побудови економіко-математичних моделей. Володіти: навичками розрахунку основних інвестиційних показників, навичками аналізу, обробки та візуалізації статистичних даних, володіти основами регресійно-кореляційного аналізу.

Навчальна дисципліна структурована у три предметні модулі:  Модуль 1. Основи портфельного менеджменту  Модуль 2. Моделі портфельного менеджменту  Модуль 3. Хеджування портфелів та оцінювання ефективності

1. Kaminskyi A. Portfolio Management. – Kyiv: Znannia, 2015. – 214 p. 2. Цінні папери: підручник/За ред.В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с. 3. Цінні папери: практикум /За ред.В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с. 4. Фондовий ринок: підручник у 2 кн. – Кн.1 /За ред.В.Д.Базилевича. – К.:Знання, 2015. – 621 с. 5. Фондовий ринок: підручник у 2 кн. – Кн.2 /За ред.В.Д.Базилевича. – К.:Знання, 2016. – 686 с. 6. ETF Investing: The Beginners Guide to Create Passive Income and Achieve Financial Freedom with ETF (Kindle Edition), - 90 p., 2020.

Лекції, семінари, самостійна робота

1. Виконання лабораторних робіт (пп. 1.1-1.3; 2.1-2.4; 4.1) – загалом 8 лабораторних робіт протягом курсу. Кожна лабораторна робота оцінюється балам від 0 до 5. Максимальна кількість балів за лабораторні роботи – 40. Мінімальна необхідна кількість балів 24. Лабораторні роботи 1-4 формують основу оцінювання за Модуль 1. Лабораторні роботи 5-8 формують основу оцінювання за Модуль 2. 2. Тести та участь у обговоренні case studies протягом семестру включають 10 + 10 = 20 (макс.) балів, які складають оцінку за Модуль 3. 3. Підсумкове оцінювання у формі іспиту (макс. балів 40 / мінім. балів 24)

Англійська