Інфопакет

Математичне моделювання динаміки інвестицій

ННД.09

Обов’язкова дисципліна для ОП

Другий

2021/2022

1 Семестр

3

ПРH1. Ідентифікувати проблемні ситуації, виконувати їх дослідження на основі системного підходу та його принципів, здійснювати обґрунтований вибір методів та моделей для формування ефективних управлінських рішень, застосовувати моделі і методи прийняття рішень при дослідженні бізнес процесів в організаціях, при 15 прогнозуванні розвитку підприємств та в предметній області комп'ютерних наук. ПРH3. Опанувати нові інструменти роботи з даними, здійснюючи пошук та обробку інформації в мережах для прогнозування бізнес-процесів та ситуаційного управління, SWOP- аналізу, відгуків, розробки інформаційно-аналітичних систем для реалізації бізнес процесів в техніці, економічних та соціальних системах, сфері електронної комерції, медіа, соціальних мережах, банкінгу, рекламній діяльності, охороні здоров’я, тощо. ПРH4. ПРН8. ПРН11. ПРН12. http://csc.knu.ua/media/filer_public/53/11/5311134f-9327-4d0c-ab9f-6dabb1d79c7c/mag_122bi_2018__.pdf

Очна форма

Для успішного вивчення дисципліни «Математичне моделювання динаміки інвестицій» рівень знань та умінь студента повинен відповідати таким вимогам: Знати: 1. фундаментальні принципи та практичні підходи до побудови, та аналізу якісних характеристик математичних моделей. 2. правила застосування методів імітаційного моделювання та самоорганізації математичних моделей. Вміти: 1. визначати та аналізувати кількісні та якісні характеристики математичних моделей. 2. формулювати математичні оптимізаційні задачі для таких моделей та окреслювати шляхи до їх розв’язання. Володіти: 1. навичками використання пакетів прикладних програм MATLAB та STATISTICA. 2. англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.

Мета дисципліни – розширення теоретичних знань та практичних підходів до застосування методів математичного та комп’ютерного моделювання динаміки складних систем при розв’язанні математичних та прикладних задач прийняття рішень на фінансових ринках.

1. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Юнькова О.О. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій. Системні дослідження і інформаційні технології. - №. 3. - 2017. - С. 12-21. 2. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций. Проблемы управления и информатики. - № 4.- 2016. - С. 124-135.

Лекції, самостійна робота, опрацювання рекомендованої літератури, виконання домашніх завдань.

Семестрове оцінювання: Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 60 балів: Контрольна робота №1 – 20/12 балів. Контрольна робота № 2 – 20/12 балів. Поточне оцінювання – 20/12 балів. Підсумкове оцінювання у формі іспиту.

Українська