Інфопакет

Теорія випадкових процесів

ДВВ.05

Обов’язкова дисципліна для ОП

Перший

2023/2024

8 Семестр

4

Знати основні граничні теореми для мартингалів.Уміти знаходити основні характеристики ортогональних випадкових мір і стаціонарних процесів.Вміти записувати спектральні розклади випадкових процесівВміти визначати основні властивості траєкторій основних класів випадкових процесів за їх числовими характеристиками.

Очна форма

Володіти базовими знаннями з розділів теорії ймовірностей і математичної статистики

Теорія випадкових процесів" включає основні положення загальної теорії випадкових процесів, основи теорії процесів з незалежними приростами, теорії мартингалів. Детально обговорюються основні конструкції теорій гауссових процесів, ланцюгів та процесів Маркова, процесів, стаціонарних у широкому та вузькому смислах, ергодичної теорії випадкових процесів

1. Y. Mishura, G. Shevchenko Theory and Statistical Applications of Stochastic Processes 2017, Wiley-IST 2. Gusak, D., Kukush, A., Kulik, A., Mishura, Y., Pilipenko, A. Theory of Stochastic Processes. With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory. Springer 2010

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (24 бали), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною;

Форма іспиту в другому семестрі – письмово-усна. Екзаменаційний білет іспиту складається із 5 завдань, перші три з яких є теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 7 балів. Додатково від 0 до 5 балів студент отримує за усне опитування. Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів

Українською