Інфопакет

Операції на світових ринках деривативів

ОК6.2

Вибіркова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

2 Семестр

3

Знати понятійно-термінологічний апарат, що характеризує дію ринку деривативів, та відповідну джерельну базу.Знати основні інструменти ринку деривативів, принципи їх використання, основні методи торгівлі деривативами, специфіку біржової та позабіржової торгівлі похідними цінними паперами.Знати основні цілі та напрямки використання форвардних контрактів за різними базовими активами. Знати систему організації та ціноутворення в торгівлі фючерсними контрактами; механізм торгівлі «на маржі»; Знати основні стратегії ф’ючерсної торгівлі з використанням різних базових активів. Знати основні види та параметри опціонів; типи та стилі опціонів; механізм дії опціонів. Знати стратегії торгівлі опціонами (стредл, стренгл, спредл тощо).Знати визначення свопів; види свопів за різними базовими активами; цілі та механізми їх використання. Знати механізм ціноутворення на ринку деривативів; методику визначення прибутків та збитків за даними операціями.

Дистанційне навчання

1. Знати теоретичні аспекти та основи регулювання в сфері різних форм міжнародних економічних відносин та вміти аналізувати причини та наслідки тенденцій в сфері міжнародних економічних відносин. 2. Навчальна дисципліна базується на таких дисциплінах як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Світова економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Світові фінанси», «Фондовий ринок» та «Фінансовий менеджмент корпорацій», які викладаються в рамках професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 3. Володіти елементарними навичками пошуку та аналізу нормативних документів, аналітичних матеріалів та джерел статистичних даних. 4. Знати англійську або інші іноземні мови для кращих можливостей ознайомлення з нормативно-правовими документами роботи на ринку деривативів.

Змістовний модуль 1. Інструменти строкового ринку.Поняття та призначення похідних цінних паперів. Форвардні контракти. Інструменти строкового ринку: ф’ючерси.Опціонні контракти. Стратегії торгівлі опціонами.Інструменти строкового ринку: свопи. Змістовний модуль 2. Механізм ціноутворення та операції на світовому ринку деривативів. Математичні моделі для операцій з похідними цінними паперами. Ціноутворення на ринку похідних цінних паперів. Операції на ринку похідних цінних паперів (Хеджування. Спекуляція. Арбітраж.) Міжнародні ринки похідних цінних паперів. Ринок деривативів в Україні.

1. Caputo B. Complete Guide on How to Hedge Using Futures and Futures Options [Електронний ресурс] / B. Caputo, K. Simpson – Режим доступу до ресурсу: https://ca.rbcwealthmanagement.com/documents/231835/231856/complete+guide+on+how+t o+hedge+using+futures+and+futures+options.pdf/52c3864c-e17c-4280-b48f-d3bc7da0885d. 2. Hacker J. Derivatives / J. Hacker, D. Ernst // Financial Modeling: An Introductory Guide to Excel and VBA Applications in Finance / J. Hacker, D. Ernst., 2018. – С. 841–943. 3. Hull J. Fundamentals of Futures and Options Markets / John C. Hull. – Boston: Pearson, 2017. – 624 с. 4. Hull J. Options, Futures, and Other Derivatives / John C. Hull. – Harlow: Pearson, 2014. – 896 с. 5. Hull J. Risk Management and Financial Institutions / John. C. Hull. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2018. – 752 с.

Лекція,семінарське заняття.

1. Усні відповіді, доповнення, бліц-опитування, дискусія, задачі: 40 балів. 2. Виконання індивідуальної самостійної роботи (презентація – кейс): 20 балів. 3.Модульна контрольна робота (тест): 20 балів .

українська