Інфопакет

Стратегії оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів

ВК 2.8

Вибіркова дисципліна для ОП

Другий

2023/2024

3 Семестр

4

Знати: основні моделі оцінювання боргових фінансових інструментів, фінансових ф’ючерсів та опціонів; опціонні та ф’ючерсні стратегії міжнародного портфельного інвестування; джерела інформації про міжнародні портфельні інвестиції – на рівні потоків та інвестиційних характеристик; існуючі підходи до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів, їх переваги та недоліки, методологію застосування; особливості та специфіку оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів та портфелів місцевих ринків. Уміти: проводити самостійний аналіз інвестиційних характеристик окремих фінансових активів; знаходити статистичні дані щодо міжнародних портфельних інвестицій, формувати масиви цих даних, придатні для аналізу; самостійно проводити оптимізацію міжнародних інвестиційних портфелів різними методами.

Очна форма

1) Володіння загальним матеріалом з проблематики міжнародних фінансів. 2) Успішне опанування курсу «Міжнародне портфельне інвестування». 3) Наявність навичок роботи з електронними базами даних. 4) Уміння виконувати прості операції з даними в середовищі Microsoft Excel.

Частина ІІ. Оцінювання інвестиційних характеристик окремих фінансових активів. Вступ до курсу. Оцінювання та стратегії формування міжнародних портфелів боргових паперів Оцінювання опціонів: біноміальна модель Оцінювання опціонів: модель Блека-Шоулза Опціонні стратегії міжнародного портфельного інвестування Ф’ючерсні стратегії управління міжнародними інвестиційними портфелями. Частина ІІ. Стратегії оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів. Джерела інформації за міжнародними портфельними інвестиціями Використання сучасного програмного забезпечення для оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів Оптимізація за критерієм Келлі Міжнародні оптимальні портфелі з асиметричним розподілом дохідностей Критерії оптимізації за принципом максимальної визначеності Оптимальні портфелі стохастичного домінування

1. Дзюба П. В. Еволюція суб’єктивного підходу до оптимізації міжнародних інвестиційних портфелів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Міжнародні відносини. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка ; ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 1 (46). 2. Дзюба П. В. Оптимізація інвестиційних портфелів за принципом максимальної визначеності: альтернативний погляд на формування портфельної парадигми міжнародного інвестування / П. Дзюба // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. – К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – Вип. 132. – С. 109–124. 3. Дзюба П. В. Оптимізація міжнародних інвестиційних портфелів за середньою геометричною дохідністю: еволюційний погляд на позапарадигмальну концепцію / Дзюба П. В. // Науковий вісник Херсонського державного університету : Наук. період. вид. Серія : Економічні науки. – Вип. 26 : У 2 ч. – Херсон : Херсонський державний університет ; «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – С. 38–44.

Лекція, семінар, індивідуальна робота, модульний контроль роботи, презентація.

1. Робота на семінарах – виступи, доповнення, обговорення, дискусія, бліц-тести, розв’язання типових задач – 30 балів / 18 балів. 2. Кейсовий звіт – 35 балів / 21 бал. 3. Контрольна робота (комбінований тест) – 35 балів / 21 бал.

Українська