Математичні моделі пенсійного та медичного страхування

Освітня програма: Системний аналіз

Структурний підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Назва дисципліни
Математичні моделі пенсійного та медичного страхування
Код дисципліни
Тип модуля
Вибіркова дисципліна для ОП
Цикл вищої освіти
Перший
Рік навчання
2023/2024
Семестр / Триместр
8 Семестр
Кількість кредитів ЕСТS
2
Результати навчання
Знати: методи математичного моделювання тривалості людського життя, визначення та засвоєння ключових властивостей фінансових потоків, обумовлених випадковою тривалістю людського життя. Вміти: розраховувати ризики страхових договорів в пенсійному та медичному страхуванні. Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в командах. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу.
Форма навчання
Очна форма
Попередні умови та додаткові вимоги
Знати: основи дискретної математики, теорії ймовірностей та математичної статистики Вміти: формалізувати умови задач та складати план розв’язку Володіти елементарними навичками: розв’язувати типові задачі з теорії ймовірностей, математичної статистики та дискретної математики.
Зміст навчальної дисципліни
Дисципліна «Математичні моделі пенсійного та медичного страхування» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 124 «Системний аналіз», освітньо-професійної програми «Системний аналіз», вона включає вивчення моделей моделювання тривалості людського життя. Вивчення властивостей функції виживання, інтенсивності смертності, залишкової тривалості життя та інших основних характеристик моделей тривалості життя. Вивчення основних видів фінансових рент. Моделі фінансування пенсійних схем. Моделі накопичувальних пенсій, які передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове страхування». Розрахунок нетто-премій при довготривалому медичному страхуванні. Дисципліна є дисципліною за вибором. Викладається у 8-му семестрі, обсяг 60 год. (2 кредити ECTS), з них лекції – 20 год.,самостійна робота – 40 год. Передбачено 2 змістовні частини та іспит.
Рекомендована та необхідна література
1. Н.Бауєрс, Х.Гербер, Д.Джонс,С.Несбитт,Дж.Хикман, «Актуарная математика»,«ЯнусК»,Москва, 2001 2. C.Wallce Jordan Life contingencies”, Published by Society of Actuaries,1975 3. Arthur W. Anderson “Pension Mathematics for Actuaries”, ACTEX Publications, Connecticut,199 4. В.Б. Кутуков «Основы финансовой и страховой математики», изд-во «Дело», Москва, 1998 5. Закон України « Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”, Закони України, 2004 6. R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit «Modern Actuarial Risk Theory», Kluwer Academic Publishers, 2001, 309 p. 7. Г. И. Фалин, А. И. Фалин. Теория вероятностей и математическая статистика. Актуарная математика в задачах. – Физматлит. – 2003. - 192 с.
Заплановані освітні заходи та методи викладання
Лекція, самостійна робота
Методи та критерії оцінювання
Контрольна робота, іспит.
Мова викладання
Українська

Викладачі

Ця дисципліна викладаеться наступними викладачами

Кафедри

Наступні кафедри задіяні у викладанні наведеної дисципліни