Інфопакет

Інтелектуальний аналіз фінансових даних

ВК.4.03.04

Вибіркова дисципліна для ОП

Перший

2022/2023

5 Семестр

3

ПРН4. Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

Дистанційне навчання

Знати: дискретну математику, структури даних і алгоритми, теорію імовірностей та математичну статистику в об’ємі стандартних університетських курсів. Вміти: застосовувати знання з вказаних вище дисциплін до розв’язання задач. Володіти елементарними навичками: роботи з комп’ютером

Дисципліна є вибірковою компонентою підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми «Інформатика»,. Викладається в 5-му семестрі, обсяг 90 год. (3 кредити ECTS), з них лекції – 28 год., практичні – 14 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 46 год. В основу дисципліни покладено основні стохастичні моделі в страховій, фінансовій математиці та економіці, інтелектуальні методи та алгоритми обробки і аналізу даних, принципи їх реалізації мовами програмування, застосування в прикладних задачах. Розглядаються методи та алгоритми інтелектуального аналізу фінансових даних, розв’язування навчальних та практичних задач.

Основні: 1. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. К.: Інформтехніка, 1995. 380 с. 2. Збірник задач з фінансової математики. Борисенко О.Д., Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 3. Карташов М.В. Процеси Маркова в актуарній математиці. К.: ВПЦ Київський університет, 2008. 56 с. 4. Мішура Ю.С., Ральченко К.В., Шевченко Г.М. Випадкові процеси. Теорія. Статистика. Застосування. ВРЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2021. 496 с. 5. Мішура Ю.С., Ральченко К.В., Сахно Л.М., Шевченко Г.М. Випадкові процеси. Теорія. Статистика. Застосування. ВРЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2019. 6. Mishura Yu. Financial Mathematics. Elsevier, 2016. 194 p. ..

Лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

- семестрове оцінювання: П’ятий семестр 1. Контрольна робота 1: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 – 20 б./12 б. 2. Контрольна робота 2: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2 – 20 б./12 б. 3.Практичне завдання: РН 1.1., РН1.2, РН2.1, РН 3.1, РН4.1, РН4.2 — 60 балів/ 36 балів.

Українська